Hi，我是一位剛開始接觸量化的程式設計師。
我對量化保持未知的敬畏，同時想探尋一個問題：我們憑什麼能從市場上賺到錢？
一個讓我有啟發的觀點
最近看到一個說法：
量化並不是在預測未來價格，而是在市場局部無效的窗口期內，系統性收集機率優勢。
換句話說，量化可能是在捕捉「市場暫時失靈」的狀態。
這個觀點很吸引人。但我馬上想到一個問題：
如果市場真的存在無效窗口，為什麼輪得到我？
專業機構有更快的網路、更多的數據、更強的算力。如果有漏洞，他們早就堵上了。作為一個剛入門的散戶，我憑什麼能發現他們沒發現的東西？
我還沒有答案。但這正是我想探索的。
我的假設
帶著懷疑，我給自己定了一個前提：
在真正理解規則之前，不拿真金白銀冒險。
我選擇用 Freqtrade 在 dry-run 模式下驗證想法。不追求賺錢，先追求理解。
下一步
讀懂 Freqtrade 的 SampleStrategy，理解一個策略的基本結構。
保持前行，回答那個問題，或者證明我無法回答。